Рассказывает в своем блоге Константин Уваров - заместитель Председателя Правления

Популярно о рисках: управление ликвидностью

Популярно о рисках: управление ликвидностью

Какие угрозы для банка таит в себе недостаточная ликвидность? Как эффективно управлять ликвидностью? Сегодня эти вопросы очень актуальны. В конечном итоге именно проблема недостаточной ликвидности сейчас — одна из ключевых в банковской системе.

Итак, что такое ликвидность? Упрощенно это — способность своевременно выполнить свои финансовые обязательства. Эта формулировка применима и для граждан, и для компаний, и для банков. Особенно важна ликвидность для банков. Их основной товар — деньги. Если банку не хватает ликвидности, возможны задержки в расчетах с клиентами. Недоверие клиентов, повышение репутиционных рисков, как следствие — отток денег и угроза финансовой стабильности банка.

Чтобы этого не допустить, банку нужно выстроить эффективный процесс управления ликвидностью. Его основная цель — создание стабильного уровня ликвидности банка. Это — уровень, позволяющий своевременно выполнять обязательства. Инструментарий — баланс между сроками и суммами поступлений денег и выполнения обязательств.

Ликвидность банка достаточна, если выполняются четыре основных условия:
1. Банк может выполнить свои обязательства в срок: своевременно вернуть депозиты, предоставить займы по кредитным линиям и овердрафтам, заплатить кредиторам;
2. У банка достаточно денег или ликвидных активов для уплаты обязательств без привлечения новых депозитов;
3. У банка адекватный профиль потока денежных средств по активам с соответствующим сроком возврата. То есть, банк должен устанавливать соответствие между количеством полученных средств в счет погашения займов и платежами по депозитам с соответствующим сроком погашения. При этом надо учитывать, что заемщики не всегда могут вернуть деньги в срок;
4. Банк должен иметь адекватно диверсифицированную депозитную базу как в разрезе сроков погашения, так и в разрезе клиентов.

Далее читайте: http://minfin.com.ua/blogs/Uvarov/81530/

Rate quality Meeting with a top manager Online Help